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如何评估和监控期货市场开放带来的系统性风险?

国内期货 2024-11-041013

  如何评估和监控期货市场开放带来的系统性风险?首先评估和监控期货市场开放带来的系统性风险,可以采取以下几个步骤和方法:

  1. 建立健全跨市场风险监测指标体系 :根据《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》,需要建立健全跨交易所、跨市场、跨境的风险监测指标体系,以实现对系统性风险的有效监控。

  2. 完善期货保证金封闭运行和安全存管规则 :通过完善相关规则,保障期货市场资金进出的透明度和可控性,加强对大额资金的监测管理,以预防和控制潜在的系统性风险。

  3. 常态化开展期货市场压力测试 :通过优化测试方法和加强定量分析,强化对风险的源头管控和早期纠正,提高期货市场风险应对和处置能力。

  4. 提高数据质量和可用性 :推进报告库间数据互通,为强化系统性风险监测监控提供支撑。这包括建立统一规范的机构、产品、交易识别体系,以提高监测的准确性和效率。

  5. 利用风险评估工具 :采用风险价值(VaR)、条件风险价值(CVaR)、波动率、压力测试和风险价值模型(RiskMetrics)等工具,量化风险并评估潜在损失。

  6. 实施全方位监测监控 :中国期货监控中心通过实时汇集各期货交易所的交易数据,开展全市场压力测试、专项压力测试等,为监管机构提供数据支持,以科学判断市场风险情况并进行决策。

  7. 加强场内场外联动风险监测 :中国期货监控中心利用其独特优势,做好场内场外联动风险监测工作,进一步促进交易报告库的功能发挥,监测个体风险和防范系统性风险。

  8. 强化监管能力建设 :进一步发挥中国期货市场监控中心功能,夯实大数据基础,增强数据挖掘和分析能力,向数字化、智能化、实时响应转型,大力提升开放环境下期货市场运行监测水平。

  9. 深化监管协作 :加强期货监管部门与现货市场管理部门、其他金融管理部门之间的信息共享、沟通会商和协同联动,妥善应对期现货市场风险,促进期现货市场平稳健康发展。

  通过上述措施,可以有效评估和监控期货市场开放带来的系统性风险,保障市场的稳定和健康发展。


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